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Aufgaben: Aufsichtliche Anforderungen umsetzen – praxistaugliche Lösungen erarbeiten

  • Begleiten der fachlichen Weiterentwicklung von Liquiditätsrisikomodellen, deren Parametrisierung und Validierung
  • Eigenverantwortliche Pflege-, Weiter- und Neuentwicklung von eigenen IT-Anwendungen inkl. der technischen Betreuung gegenüber Sparkassen
  • Unterstützen bei der Erstellung von Fachkonzepten und Begleitung der IT-Umsetzung gemeinsam mit unserem IT-Partner
  • Mitwirken an Projekten zu risikoartenübergreifenden, methodischen Themen

Profil: Quantitatives Studium – Interesse an Marktpreis- und Liquiditätsrisiko

  • Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mit quantitativer Ausrichtung 
  • Interesse an dem Themengebiet Liquiditätsrisiko
  • Idealerweise erste Erfahrungen im quantitativen Risikomanagement 
  • Wünschenswert Kenntnisse der aktuellen Vorgaben und Rechtsnormen (CRR/CRD IV, MaRisk, ILAAP)
  • Erfahrung in Programmierung (idealerweise in R (Shiny), C, C# oder SQL) 
  • Analytische Fähigkeiten sowie eine strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise
  • Gute Moderations- und Präsentationsfähigkeiten
  • Teamplayer mit einem Schuss Humor

Wir bieten Ihnen: Herausforderungen und Benefits

  • Engagierte Teammitglieder und flache Hierarchien
  • Spannende Aufgaben und eigenverantwortliches Arbeiten
  • Individuelle Weiterbildung
  • Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit und Option zum mobilen Arbeiten
  • 30 Tage Urlaub + 2 Bankfeiertage
  • Sport- und Teamevents
  • Zuzahlung zum BVG-Jobticket und Essensgutscheine
  • Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
  • Kostenfreie Girokontoführung inkl. Visa Card Gold bei der Berliner Sparkasse
  • Zentraler und moderner Arbeitsplatz im Herzen und über den Dächern von Berlin

Kontakt

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 

Bei Fragen:
Herr Mattis Herrmann 
per E-Mail an bewerbung@s-rating-risikosysteme.de oder Tel. 030 20672-0