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Aufgaben: zentrale Lösungen für Sparkassen validieren und optimieren

  • Entwicklung und Validierung der zentralen Value-at-Risk-Messung der Marktpreisrisiken
  • Weiterentwicklung einer ganzheitlichen Steuerung aller Zins-, Spread, Aktien- und FX-Risiken in Kundengeschäft und Kapitalmarktgeschäft
  • Erstellen von Fachkonzepten zum Thema Marktpreisrisiko sowie das Begleiten der IT-Umsetzung gemeinsam mit unserem IT-Partner 
  • Begleitung von aufsichtlichen Prüfungen 

Profil: Berufserfahrung - Kenntnisse marktüblicher Bewertungsmodelle

  • Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mit quantitativer Ausrichtung
  • Fundierte Kenntnisse der Marktpreisrisikomessung, -steuerung und validierung im Rahmen des ICAAP
  • Mehrjährige Berufserfahrung im quantitativen Risikomanagement (idealerweise in einem Finanzinstitut bzw. Beratungsunternehmen)
  • Praktische Erfahrung in eigener Umsetzung von Analysetools (z.B. in SQL, R, Python, C)
  • Erfahrung in der Projekt- oder Teilprojektleitung
  • Aufgabenbezogene IT-Affinität und (bank)prozessorientiertes Denken
  • Teamplayer mit einem Schuss Humor

Wir bieten Ihnen: Herausforderungen und Benefits

  • Engagierte Teammitglieder und flache Hierarchien
  • Spannende Aufgaben und eigenverantwortliches Arbeiten
  • Individuelle Weiterbildung
  • Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit und Option zum mobilen Arbeiten
  • 30 Tage Urlaub + 2 Bankfeiertage
  • Sport- und Teamevents
  • Zuzahlung zum BVG-Jobticket und Essensgutscheine
  • Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
  • Kostenfreie Girokontoführung inkl. Visa Card Gold bei der Berliner Sparkasse
  • Zentraler und moderner Arbeitsplatz im Herzen und über den Dächern von Berlin

Kontakt

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 

Bei Fragen:
Herr Mattis Herrmann 
per E-Mail an bewerbung@s-rating-risikosysteme.de oder Tel. 030 20672-0